ინტერაქტიული სტრეს-ტესტი კომერციული ბანკების მდგრადობის შესაფასებლად

საქართველოს საბანკო სექტორის ფინანსური გამჭვირვალობის შემდგომი ზრდის მიზნით, 2021 წლის დეკემბრიდან საჯაროდ ხელმისაწვდომი ხდება კომერციული ბანკების სტრეს ტესტის ინტერაქტიულ ინსტრუმენტი (link).

საბანკო სექტორი საფინანსო ბაზრის 95%-ს მოიცავს. იგი ქვეყნის ეკონომიკის მოწინავე დარგია და გაზრდილი პასუხისმგებლობით ეკიდება საქმიანობის მდგრადობის, საჯაროობის და ფინანსური გამჭვირვალობის შენარჩუნებას და განვითარებას.

მდგრადი განვითარების პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, საბანკო სექტორში მიმდინარე მოვლენები მუდმივი ყურადღების და ზრუნვის საგანია, როგორც ბანკების აქციონერების, ასევე მარეგულირებლის, ფართო საზოგადოების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მხრიდან.

“სტრეს ტესტირების მნიშვნელოვბის ზრდა 2007-2009 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამოძახილია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და საქართველოს ეროვნული ბანკის ძალისხმევით საბანკო სექტორმა არაერთი ნაბიჯი გადადგა დარგის მდგრადობის და გადახდისუნარიანობის ამაღლების მიმართულებით. მარეგულირებლის მოთხოვნები იზრდება არა მხოლოდ რაოდენობით, არამედ სირთულითაც და საბანკო სექტორს მზარდი მოთხოვნების მართვა უწევს, რასაც წარმატებით ართმევს თავს.

ზოგადად, სტრეს ტესტირების მიზანია ბაზელის სტანდარტული კაპიტალის კოეფიციენტების მოთხოვნების შევსება უფრო წინდახედული პერსპექტივის დამატების გზით, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბანკებს ჰქონდეთ საკმარისი კაპიტალი, რათა გააგრძელონ მდგრადი ოპერირება და ეკონომიკის მხარდაჭერა, მაგალითად, ექსტრემალურად არახელსაყრელ ეკონომიკურ პირობებშიც კი.

გვსურს, ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ინტერაქტიული სტრეს-ტესტის შედეგები მთლიანად ჰიპოთეტურ რისკ-სცენარებზეა დაფუძნებული და, შესაბამისად, ცალსახად პირობითია.

ამავდროულად, სტრეს-ტესტი დაფუძნებულია სტატიკური საბალანსო უწყისის დაშვებაზე, რაც ნიშნავს, იმას, რომ სესხებისა და სხვა აქტივების მოცულობა უცვლელია და სტრეს ტესტში გადმოცემული სამივე სცენარი (ზომიერი, მკაცრი და ექსტრემალური) არ მოიცავს ბანკების მხრიდან რისკების ნიველირების და შემცირების მიმართულებით ადექვატურ აქტიურ ღონისძიებებს.

სტრეს-ტესტი სამწლიან პერიოდს ფარავს და ამ პერიოდში აქტივების ან ვალდებულებების ვადიანობის კორექტირება არ არის გათვალისწინებული. აღსანიშნავია, რომ მოდელში კაპიტალის კოეფიციენტი აღდგენას მეორე წლიდან იწყებს, რაც შეიძლება არ ასახავდეს რეალურ სიტუაციას, რადგან არსებული მდგომარეობით ყველა კომერციული ბანკი საკმარისი კაპიტალით და სოლიდური სადამფუძნებლო სტრუქტურით არის წარმოდგენილი. მათ შეუძლიათ წინსწრებით გაზარდოს კაპიტალის ოდენობა და სებ-თან ერთად შესაბამისი ქმედებები განახორციელონ დარგის წინაშე წამოჭრილი საკითხების დარეგულირებისთვის.

გვჯერა, რომ  სტრეს-ტესტის ინსტრუმენტის გასაჯაროვება ხელს შეუწყობს საბაზრო დისციპლინის შემდგომ ზრდას, ხოლო საბანკო სექტორის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ღიაობა კიდევ უფრო განამტკიცებს კონტრაჰენტების ნდობას დარგის მდგრადი და პასუხისმგებლიანი საქმიანობის მიმართ”, – განმარტავენ საქართველოს საბანკო ასოციაციაში.